光大交易异常惹风波:证券公司风险控制临新课题


 发布时间:2020-11-27 11:20:41

证监会新闻发言人邓舸曾多次解释,此处的3月1日,是指全国人大授权决定二年施行期限的起算点,并不是注册制改革正式启动的起算点,改革实施的具体时间将在完成有关制度规则后另行提前公告。3月5日,国务院总理李克强作的政府工作报告中,并未像去年一般提到“注册制改革”,不过同日发布的十三五规

记者 吴敏 李蕾分析光大证券难逃内幕交易嫌疑“8·16”事件中,光大证券在早盘错误买入72亿元权重股股票,推高了市场价格,在下午2时20分向市场公布之前,此信息当属内幕信息。关于光大证券做空股指期货是否属违法违规行为,北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越说,这取决于光大证券建立股指期货空单仓位究竟是事前、事中还是事后。而根据光大证券公告,16日11时07分,该公司交易员通过系统监控模块发现成交金额异常,随后为了对冲股票持仓风险,即开始卖出股指期货IF1309空头合约,当天下午开盘后,光大证券继续卖出股指期货空头合约,以对冲风险。

1993年10月,党中央、国务院作出了关于党政机关县(处)级以上领导干部不准买卖股票的规定。在当时国家证券市场监管机制不够健全的历史条件下,这一规定对于促进党政机关领导干部廉洁自律,保证证券市场健康发展起到了重要作用。随着中国证券业监管制度的逐步健全,特别是《证券法》的颁布实施,证券市场的管理越来越规范。因此,2001年4月党中央、国务院决定有限制地放宽对党政机关县(处)级以上领导干部买卖股票的规定,并出台了《关于党政机关工作人员个人证券投资行为若干规定》。

11点02分,交易员发出第三组买入180ETF成分股的订单(即177笔委托,委托金额合计不超过200万元)。套利系统生成预期外订单但11点07分,交易员通过系统监控模块发现成交金额异常。同时,接到上海证券交易所的问询电话,迅速批量撤单,并终止套利策略订单生成系统的运行。光大证券称,本次事件产生的原因主要是策略投资部使用的套利策略系统出现了问题,该系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分。光大证券在核查中发现,订单执行系统针对高频交易在市价委托时,对可用资金额度未能进行有效校验控制,而订单生成系统存在的缺陷,会导致特定情况下生成预期外的订单。

导致8月16日11点后,权重股出现集体异动,包括中国石油、中国石化在内的众多权重股瞬间触及涨停,上证综指一度暴涨逾5%。当天的11点07分,光大证券交易员通过系统监控模块发现成交金额异常,同时,接到上海证券交易所的问询电话,迅速批量撤单,并终止套利策略订单生成系统的运行,同时启动核查流程并报告部门领导。上海一位券商人士表示:“光大证券的这一策略交易系统为今年3月开发,7月才上线的高频交易程序,系统的稳定性和可靠性存在缺陷。

晚上9点40分,本案的主要证据,即指控第一被告人董正青的证据质证完毕,第一次开庭结束。泄露内幕信息罪罪名成立8月1日,本案第二次开庭,继续质证及法庭辩论阶段。经过第一次开庭后的媒体报道,社会大众对案件的事实已基本了解。这一次控辩双方的表现中规中矩,毕竟影响案件定罪的主要证据在第一次开庭时都质证完毕。法院查明,2006年董正青向董德伟和赵书亚泄露广发证券借壳延边公路的内幕信息,董德伟和赵书亚利用该内幕信息分别获利人民币22846712.42元和约100万元。

这是继光大证券“乌龙”事件以来,公司第二项被暂停的业务。此前,上海证监局已经要求光大证券策略投资部证券自营业务从8月19日开始暂停三个月。根据昨日的通知,因光大证券近日出现交易异常事件反映出公司在内控合规、风险管理等方面存在重大问题,该协会要求公司进行自查。自查包括该业务相关流程、电子系统、内控合规、风险管理、人员管理等体系,并提出相应的整改方案。自查结果和相关整改方案应于8月30日前报交易商协会。公司对于此前主承销的已发行债务融资工具应继续履职尽责到债务融资工具存续期结束。

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